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高級計量經濟學及Stata

高級計量經濟學及Stata

難度:


周期: 2019.10.1

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高級計量經濟學及Stata

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  • WHAT 課程簡介

    在原有四天班精彩內容基礎上(含合成控制法、空間計量、斷點回歸、拐點回歸等等), 這次六天高級現場班又增加了不少全新的前沿內容, 包括交互固定效應、因果圖、回歸控制法、分位數回歸、門限回歸、控制函數法、局部平均處理效應、機器學習與大數據等。
  • WHY 學習目標

    掌握高級計量經濟學的核心方法及Stata操作,不再茫然,知其然而知其所以然,成為處理數據及定量分析的高手。
  • WHO 學習對象和基礎

    經濟及社科類青年教師
    經濟及社科類博士生
    經濟及社科類碩士生
    經濟及社科類高年級本科生
    不要求學過計量經濟學
    不要求學過Stata操作

01OLS及其標準誤。

著重介紹小樣本與大樣本OLS,以及相應的普通標準誤、異方差穩健標準誤、異方差自相關穩健標準誤、聚類穩健標準誤、自助標準誤(bootstrap standard errors)。深切理解OLS的原理與適用條件,是一切計量原理的基礎。

02Stata快速入門。

及時地介紹Stata知識,以OLS在Stata的實現作為入門,體會Stata的簡單與強大。

03二值選擇模型。

被解釋變量為虛擬變量的二值選擇模型有著廣泛的應用。包括Probit,Logit,MLE與QMLE等。

04工具變量法。

由于雙向因果、遺漏變量、度量誤差的普遍存在,內生性是實證研究的常見難題,而工具變量法是解決內生性的利器,包括2SLS、GMM、控制函數法(Control Function)、包含內生變量的ivprobit、異質性工具變量法(Local Average Treatment Effect)等。

05靜態面板。

面板數據由于能控制個體異質性(heterogeneity),緩解遺漏變量偏差,在實踐中越來越重要。靜態面板是最常見的面板,包括固定效應、隨機效應、時間效應、雙向固定效應等。

06動態面板。

經濟現象常具有某種慣性或部分調整,即被解釋變量的滯后值出現在方程右邊。動態面板也因為可自帶工具變量而應用廣泛。包括面板工具變量法(Panel IV)、差分GMM、水平GMM與系統GMM等。

07門限回歸(ThresholdRegression):

包括橫截面與面板模型的門限回歸。

08非參數與半參數估計(Nonparametric and Semiparametric Estimations)。

非參與半參方法由于其穩健性而日益進入標準的計量工具箱,包括核密度估計、非參數回歸與半參數回歸等。

09隨機實驗、自然實驗與雙重差分法(Difference-in-Differences)。

實驗方法因其可信度而日益興起,包括隨機實驗、第一類與第二類自然實驗。雙重差分法利用面板數據的優勢,可克服部分內生性,是研究政策或項目處理效應(treatment effects)的主要工具。包括雙重差分法、平行趨勢假設、三重差分法等。

10傾向得分匹配(PropensityScore Matching)。

基于反事實的框架,根據個體進入處理組的概率(即傾向得分)尋找較佳替身進行匹配估計,這是研究處理效應的一種深邃思想與方法。包括傾向得分匹配、雙重差分傾向得分匹配等。

11控制變量的選擇。

選擇合適的控制變量是計量分析的重要步驟,而因果圖方法(Causal Directed Acyclic Graph)提供了一個清晰的思考框架。

12合成控制法(SyntheticControl Method)。

在評價某處理地區的政策效應時,將控制地區進行最優的線性組合,以構造合成控制地區進行對比,這是估計處理效應的新興強大方法。包括合成控制法的統計推斷與穩健性檢驗等。

13回歸控制法(RegressionControl Method)。

與合成控制法類似,但使用回歸法來構造合成控制地區(Hsiao et al., 2012)。

14斷點回歸(RegressionDiscontinuity Design)與拐點回歸(Regression Kink Design)。

由于在斷點附近存在局部隨機分組,故斷點回歸的效力接近于隨機實驗,日益為研究者所青睞。包括精確斷點回歸、模糊斷點回歸、空間斷點回歸等。

15分位數回歸。

線性回歸只是研究在給定X的情況下,Y的條件期望E(Y|X);而分位數回歸則可研究在給定X的情況下,Y的整個條件分布Y|X,從而揭示更多信息。

16分機器學習與大數據。

大數據與高維回歸等機器學習(Machine Learning)方法正迅速成為經濟學家的常用工具。本講介紹Lasso, Ridge Regression, Elastic Net, Post Lasso, Double Lasso,主成分分析,因子分析等機器學習方法。

17面板數據前沿:

交互固定效應(interactive fixed effects)將傳統的雙向固定效應進一步推廣,因為現實經濟中常存在多種沖擊(shocks或factors),而不同個體對此沖擊的反應不同(factor loading)。

18空間計量經濟學(Spatial Econometrics)。

傳統計量經濟學通常忽略橫截面單位的空間分布與相互影響,而空間計量經濟學則是考察空間效應、溢出效應等的重要工具。包括空間權重矩陣、空間自回歸、空間誤差模型與空間面板等。

來自業界的數據領袖團隊

  • 陳強

    分別于1992年與1995年獲得北京大學經濟學學士與碩士學位,2007年獲美國Northern IllinoisUniversity數學碩士與經濟學博士學位,現任山東大學經濟學院教授,博士生導師,泰岳經濟研究中心副主任(主持工作)。主要研究領域為計量經濟學、經濟史。

權威?經管之家CDA LEVEL Ⅲ數據科學家認證證書,行業頂尖人才認證,已獲得IBM大數據大學,中國電信,蘇寧,德勤,獵聘,CDMS等企業的認可。
專業?CDA認證是根據商業數據分析專業崗位設立的一套體系化、科學化、正規化的人才標準。全國統考、專家命題、評分公平、流程嚴格,更具含金量。
權益?持證人享有系列特殊權益。證書皆綁定考生真實身份,可在CDA官網查詢,確保唯一性與防偽性。證書三年審核一次,保證持證人的實力與權益。

認證介紹:
CDA數據分析師認證”是一套專業化,科學化,國際化,系統化的人才考核標準,分為CDA LEVELⅠ ,LEVEL Ⅱ,LEVEL Ⅲ,涉及金融、電商、醫療、互聯網、電信等行業大數據及數據分析從業者所需要具備的技能,符合當今全球大數據及數據分析技術潮流,為各界企業、機構提供數據分析人才參照標準。經管之家為中國區CDA數據分析師認證考試唯一主辦機構,于每年6月與12月底在全國范圍舉辦線下數據分析師考試,通過考試者可獲得CDA數據分析師認證證書。
CDA持證人福利
1.可吸納為CDA Institute、中國數據分析師(CDA)俱樂部會員,活動中具有優先報名參與權。
2.可優先獲得CDA內部就業及職業發展推薦。
3.免費參與CDA舉辦的中國數據分析師行業峰會、大數據峰會、研討會等各項活動,Level Ⅱ與Level III持證人享受特權位置。
4.可申請加入CDA數據分析項目組,參與項目合作(提供項目給持證人演練)。
5.CDA Level Ⅰ持證人免費享受Peixun.net會員服務6個月(價值588 RMB),Level Ⅱ與Level III持證人免費享受peixun.net會員服務1年 (價值998 RMB);
6.其他特權皆以各類活動公告為主。
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  • Q:上課用的是陳老師那本《高級計量經濟學》的書嗎?

    A:不是,會有單獨的講義,內容比書更豐富。
  • Q:零基礎可以學會嗎?

    A:由于學員的基礎不同,本課程僅對學員背景做較低要求,即假設學員知道概率統計及少量線性代數,但不要求學過計量經濟學或Stata操作。
  • Q:最晚什么時候報名?

    A:報滿200人截止。

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